プロフィットファクターとは、総損失を総利益で割ったもの（総利益÷総損失）で、EAの性能を測るものさしのひとつです。数値が高いと、損失に対し利益が高いということになりますが、あまりに数値が高いとその数値を鵜呑みにするのは危険です。

数値が高すぎる場合、カーブフィッティングやオーバーフィッティングがなされていることがあります。カーブフィッティングとは、ある一定期間の相場に対し最適化をしすぎることで、その相場にしか適していない結果となってしまうことです。オーバーフィッティングとは、ある一定期間の相場に対して過剰にパラメーター値を調整してしまうことです。いずれもバックテストを行った一定期間においては、高いプロフィットファクターが出るものの、実際の相場ではいい成績を出すことができません。

また取引回数が少なすぎると、そのプロフィットファクターの値は信頼度が下がりますので、どういった条件でバックテストを行っているかが重要です。理想のプロフィットファクター値はロジックによっても差はありますが、おおむね1.5～2程度を目安としてください。
これよりも大幅に数値が高い場合は、過剰な最適化や取引回数が十分かを疑ってください。